تحقيقات اقتصاد كشايرزي/ جلذ 7/ شمار 2/ تابستان 934 )صص 27-49 ( 27 چکیده اثرات سرریز نوسانات قیمت گوشت در ایران 2 هحوس وب ؾی والقوی* پطیؿب ذلیك ذیب ي تبضید زضیبفت: 93/2/28 تبضید پصیط: 94/03/4 ایي تحمیك ث ثطضؾی اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوت ههطفو س زض ثبظاض گ قت ایطاى قبهل گ قت گ ؾف س گ ؾبل گ قت هطؽ ثب اؾتفبز اظ الگ ي ذ زت ضیح اضیب ؽ ب وؿبى قططی تؼوین یبفت )GARCH( زض ز ض ظهب ی 376-390 هیپطزاظز. ه نتطیي تبیح حبنل كبى هیز س و ؾب بت لیوت ههطفو س اثطات ؾطضیع هثجت هؼ یزاضي ثط ؾبى لیوت هحه الت ه ضز هطبلؼ اػوبل هی وبیس. ضوي آ ى ؾب بت لیوت هحه ل زض ؾطح ذطز فط قی اثط هثجت هؼ ی زاضي ثط ؾب بت ذ ز زاضز. خ ز اثطات هؼ یزاضي هتمبثل ثیي لیوت ههطفو س زض ایي ؾ ثبظاض كب گط ایي اؾت و ط یه اظ ؾ ثبظاض هیت ا س اظ اطالػبت ؾبیط ثبظاض بي ه ضز هطبلؼ اؾتفبز و س. ظهب ی و ا تظبض ا تمبل ؾب بت ؾبیط ثبظاض ب ضا ث ثبظاض ذ ز زاض س تبئیس اثطات ؾطضیع هثجت هؼ یزاض ثیب گط ایي اؾت و ل ع ؾب بت قسیس زض یه ثبظاض ؾب بت ضا زض ؾبیط ثبظاض ب یع افعایف ذ ا س زاز. ث ػجبضت زیگط ا تمبل ؾب بت لیوت زض ثبظاض یه گ قت ثبػث ایدبز باطوی ب ی ضیؿه زض ثبظاض بي ؾبیط گ قت بي ه ضز هطبلؼ یع ذ ا س ث ز. اظ ایي ض تس یي ثؿت بي ؾیبؾتی ه بؾت زض ططف ػطض تمبضبي ثبظاض ایي هحه الت ت نی هیق ز. طبق بىذي Q, Q3 : JEL ياش اي كليذي: قبذم لیوتی گ قت ههطفو س وگطایی ضیع ؾب بت هسل ؾط.GARCH - اؾتبزیبض گط التهبز وكب ضظي زا كىس ػل م وكب ضظي زا كگب گیالى. 2- زوتطي التهبز وكب ضظي هسضؼ زا كگب احس ضقت زا كگب آظاز اؾالهی ضقت ایطاى. * یؿ س ي هؿئ ل همبل : mkavoos@guan.ac.r.
اثرات سرریس و ساوات قيمت گ شت در ایران 28 پیشگفتار اضتجبط ثیي لیوت ه از غصایی زض ؾطح ذطز فط قی اظ ه ض ػبت لبثل ت خ التهبزي اؾت)اؾى سپ ض وىبضاى 393(. ایي تحمیك ض اثط ثیي لیوت ههطف و س زض ثیي ؾ گط گ قتی قبهل گ قت گ ؾف س گ ؾبل گ قت هطؽ ضا زض ایطاى ثطضؾی هی و س. ث ط ض هكرم سف ایي تحمیك ثطضؾی اثطات ؾطضیع ؾب بت ثیي لیوت بي ههطف و س ثطاي ط ؾ گط گ قتی ه ضز هطبلؼ اؾت. خ ز اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوتی هؼ ی زاض و باطوی ب ی لیوت زض ؾبیط ثبظاض ب زض اثط باطوی ب ی لیوت زض یه ثبظاض ایدبز قس اؾت ث هف م Meeor Showers ث وبض گطفت هیق ز زض حبلی و خ ز ؾب بت لیوتی هؼ یزاض زض یه ثبظاض و زض اثط خ ز باطوی ب ی لیوت زض وبى ثبظاض ایدبز قس اؾت WavesHea پیك بز هی گطزز. ؾب بت لیوت یه ثطآ ضزي اظ زاه تغییطات احتوبلی لیوت زض آی س اؾت) Weaver and.)nacher, 2000 افعایف ؾبى لیوت كبى ز س ػسم لطؼیت ثیكتط زض ه ضز لیوت بي آتی وچ یي افعایف ضیؿه زض ثبظاض اؾت و ذ ز هیت ا س زلت پیفثی ی لیوت بي آتی ضا وب ف ز س. 989) Degado, (Bnswanger and Rosenzweg, 986; Saha and ؾب بت قسیس لیوت وبال ب ت خ ظیبزي ضا زض ازثیبت التهبزي ؾبل بي اذیط خلت وطز ث ػ اى یىی اظ پسیس بي ه ن التهبزي ق بذت قس اؾت( 982.(Enge, زض ایي ذه ل چگ گی تأثیطپصیطي لیوت زض ثبظاض یه وبال اظ ؾبى لیوت زض ؾبیط ثبظاض ب و اظ آى تحت ػ اى»اثطات ؾطضیع» یبز هی ق ز یع اظ ا ویت ذبنی ثطذ ضزاض اؾت) Rezs, Aergs and.)2003; Pndyck, 2004 تبو ى زض ایطاى ثطضؾی اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوتی چ ساى ه ضز ت خ لطاض گطفت اؾت لی هطبلؼبت هتؼسزي زض ذبضج اظ وك ض ا دبم قس اؾت. ضظیتیؽ) 2003 ( اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوت بز بي وكب ضظي لیوت هحه الت وكب ضظي لیوت ذطز فط قی ه از غصایی ضا زض ثبظاض هحه الت وكب ضظي ی بى ث ووه الگ ي GARCH ثطضؾی و ز اؾت. تبیح حبنل اظ هطبلؼ كبى زاز و ؾب بت ط ز لیوت بز بي وكب ضظي ه از غصایی اثطات ؾطضیع هثجت هؼ ی زاضي ثط ؾب بت لیوت هحه الت وكب ضظي زاض س. ػال ثط ایي ؾب بت لیوت هحه الت وكب ضظي هؼ ی زاض ث ز اثط هثجتی ثط ؾب بت ذ ز زاضز. ضظیتیؽ) 2003 ( اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوت ضا زض ثبظاض گ قت گ ؾف س گ ؾبل ذ ن هطؽ وك ض ی بى ثب اؾتفبز اظ هسل GARCH تدعی تحلیل وطز اؾت. تبیح كبى زاز اؾت و Sover Effec
تحقيقات اقتصاد كشايرزي/ جلذ 7/ شمار 2/ تابستان 934 )صص 27-49 ( 29 ؾب بت لیوت زض طیه اظ ایي ثبظاض ب اثط هثجت هؼ ی زاضي ثط ثبظاض زیگط هحه الت ه ضز ثطضؾی زاقت ؾب بت قسیسي زض ثبظاض ایي هحه الت ایدبز هی وبیس. ث گ ن وىبضاى) 2003 ( اثطات ؾط ضیع ؾب بت لیوتی ظ دیط ػطض گطث هب ی زض آهطیىب ضا ثب اؾتفبز اظ زاز بي لیوت هب ب اظ ؾبل 980-2000 ثطاي بز بي تغصی اي گطث هب ی ؾط ح ت لیسو س ػوس فط قی گطث هب ی آهبز طجد هطبلؼ وطز ا س. ثطاي ایي ه ظ ض اظ هسل EGARCH اؾتفبز قس اؾت. تبیح حبنل اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوتی قسیسي ضا زض ظ دیط ػطض تبییس وطز اؾت. ث ط ضي و ؾب بت اظ بز بي تغصی اي گطث هب ی قبهل)شضت ؾ یب( ث گطث هب ی آهبز طجد لیوت ت لیسو س ػوس فط قی ه تمل قس اؾت. تط خیل ثبضضا وىبضاى) 20 ( اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوت ا طغي ضا ث ثبظاض بي وكب ضظي زض ایبالت هتحس ثطضؾی وطز س. ث زلیل ؾب بت قسیس لیوت فت ذبم اتب ل زض ز ض 2006-20 هطبلؼ ذ ز ضا زض ایي ز ض ا دبم زاز ثطاي تدعی تحلیل اظ هسل GARCH اؾتفبز و ز س. تبیح كبى زاز و اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوت فت ذبم ث ط ض لبثل ت خ ی ث ثبظاض شضت ث ط ض هكبث ث ثبظاض اتب ل ه تمل قس اؾت. وچ یي اثطات ؾطیع ؾب بت لیوت زض ثبظاض اتب ل شضت یع خ ز زاضز. اهب ػوستب ایي ؾطضیع اظ ثبظاض شضت ث ثبظاض اتب ل هیثبقس اضتجبط قسیسي ثیي ثبظاض شضت اتب ل خ ز زاضز. ال م وىبضاى) 200 ( اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوت ه از غصایی ضا ثیي وك ض بي ه ترت آؾیبیی الیب ؾی قبهل اؾتطالیب ی ظیل س وط خ ثی ؾ گبپ ض گ و گ تبی اى س ؾتبى تبیل س ثطضؾی و ز س. ثطاي ای ىبض اظ هسل بي ذب از GARCH قبذم بي لیوت ض ظا ثطاي ز ض 995-200 اؾتفبز و ز س. تبیح كبى زاز و اثطات ؾطضیع لبثل ت خ ی زض ول ز ض ه ضز ثطضؾی ضخ ساز لی ؾطضیع ؾب بت هطث ط ث ظیط ز ض 2002-200 ث زلیل افعایف قسیس لیوت ه از غصایی ثیي وك ض ب اتفبق افتبز اؾت. ذلیك ذیب ي وىبضاى) 393 ( زض پػ كی ثب ػ اى ثطضؾی اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوت چبي زض ایطاى ثب اؾتفبز اظ الگ ي ذ زت ضیح اضیب ؽ ب وؿبى قططی تؼوین یبفت )GARCH( ث ثطضؾی اثطات ؾطضیع لیوت چبي هوتبظ زض ز ؾطح ذطز فط قی ػوس فط قی طی ز ض ظهب ی 37-39 پطزاذت س. تبیح حبنل اظ پػ ف كبى هیز س و ؾب بت لیوت زض ؾطح ذطز فط قی اثطات ؾطضیع هثجت هؼ یزاضي ثط ؾب بت لیوت زض ؾطح ػوس فط قی اػوبل هی وبیس. وچ یي ؾب بت لیوت چبي زض ؾطح ػوس فط قی ذطز فط قی تبثیط هثجت هؼ ی زاضي ثط ؾبى ذ ز زاض س. اظ ؾ ي زیگط كبى زاز قس و لیوت هحه ل زض ؾطح ػوس فط قی زض لیبؼ ثب لیوت زض ؾطح ذطز فط قی اظ ؾبى ثی ثجبتی ثیكتطي ثطذ ضزاض اؾت.
اثرات سرریس و ساوات قيمت گ شت در ایران 30 ل طهبى ظاز وىبضاى) 393 ( زض پػ كی ثب بم ؾطضیع ؾبى لیوت زض ثبظاض هحه الت وكب ضظي هطبلؼ ه ضزي ثبظاض گ قت گ ؾف س اؾتبى آشضثبیدبى قطلی ث اضظیبثی تحلیل تبثیط ؾطضیع ؾبى لیوت زض ؾط ح ػو زي ثبظاض بي گ قت گ ؾف س اؾتبى آشضثبیدبى قطلی ثیي ؾ ؾطح بز بي ت لیسي ذطز فط قی ؾطهعضػ گ قت گ ؾف س پطزاذت س. ثسیي ه ظ ض اظ الگ ي ذ زت ضیحی اضیب ؽ ب وؿب ی قططی تؼوین یبفت چ س هتغیط )MV-TGARCH( ثب اؾتفبز اظ ض BEKK زاز بي لیوت بي فتگی اظ فط زیي 377 تب اؾف س 390 ث ط گیطي قس. تبیح كبى زاز و ثیكتطیي هیعاى ؾطضیع ؾبى لیوت ز ؾ ی اظ ثبظاض ذطز فط قی گ قت گ ؾف س ث ثبظاض بز بي ت لیسي ووتطیي آى اظ ثبظاض بز بي ت لیسي گ ؾف س ث ثبظاض ؾطهعضػ گ قت ن ضت هی گیطز. سف اظ ایي تحمیك ثطضؾی اثطات ؾط ضیع ؾب بت لیوت)زض ؾطح ههطف و س ( زض ثبظاض گ قت ایطاى هی ثبقس. اظ ایي ض ضوي ثطضؾی ؾبى لیوت ذطز فط قی گ قت گ ؾف س گ ؾبل هطؽ هیعاى قست تبثیطپصیطي ط یه اظ لیوت بي ه ضز اقبض اظ ؾبى زض ؾبیط لیوت ب ه ضز ت خ لطاض گطفت ثطضؾی تحلیل ذ ا س قس. ا تظبض هیض ز و یبفت بي حبنل ث پیفثی ی ث تط زلیكتط لیوت زض ثبظاض هحه الت ه ضز ظط ووه وبیس. ایي همبل ثطاي تدعی تحلیل اثطات ؾط ضیع ؾب بت اظ ض یبفتی و ت ؾط ا گل وىبضاى) 990 ( اضائ قس اؾت پیط ي هیو س. ض آهبضي ث وبض گطفت قس ثطاي ا ساظ گیطي ؾب بت لیوت الگ ي ذ ز ت ضیح اضیب ؽ ب وؿبى قططی تؼوین یبفت )GARCH( هی ثبقس و ت ؾط ث لطؾل )986( ثطاي هطبلؼ ؾب بت لیوت آتی ؾ بم طخ اضظ ث وبض گطفت قس اؾت. چ ) 988 ( زض ططفساضي اظ هسل GARCH اؾتسالل هی و س و ایي الگ لبثلیت ثطضؾی ؾبذتبض بي هتفب ت اظ اضیب ؽ قططی ب وؿبى ضا زاضا هی ثبقس. مواد و روشها زض ایي هطبلؼ خ ت ثطضؾی اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوت زض ثبظاض گ قت ایطاى اظ الگ ي ذ ز ت ضیح اضیب ؽ ب وؿبى قططی تؼوین یبفت )GARCH( اؾتفبز هیق ز. اثتسا آظه ى ایؿتبیی ثطاي ؾ ؾطي ظهب ی)قبذم لیوت ههطفو س گ قت گ ؾف س قبذم لیوت ههطفو س گ قت گ ؾبل قبذم لیوت ههطف و س گ قت هطؽ( ا دبم زض ن ضت بایؿتب ث زى ثب فطو ثطلطاضي ؾبیط قطایط آظه ى وگطایی ثطآ ضز الگ ي تهحیح ذطب اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوت ه ضز ت خ لطاض هی گیطز.
تحقيقات اقتصاد كشايرزي/ جلذ 7/ شمار 2/ تابستان 934 )صص 27-49 ( 3 آزم ن ایستایی متغير ا ث وبضگیطي ض بي هؼو ل والؾیه التهبزؾ دی زض زاز بي ؾطي ظهب ی لتی و هتغیط ب بایؿتب ثبق س اظ وبضایی اػتجبض الظم ثطذ ضزاض ج ز آهبض بي آظه ى بي F هؼتجط ویثبق س. ثطاي ضفغ ایي هكىل ه نتطیي ثحث زض ؾطي بي ظهب ی ثطضؾی ایؿتبیی هتغیط ب هیثبقس. ثطاي ایي اهط آظه ى بي هرتلفی پیك بز قس اؾت و ط وسام زاضاي یػگی هعیت ذبنی ؿت س. )گدطاتی 383( آظه ی و اذیطا ثطاي ثطضؾی ایؿتبیی ق طت یبفت آظه ى ضیك احس اؾت. آظه ى ضیك احس قبهل چ سیي آظه ى ثطاي ثطضؾی ایؿتبیی اؾت و ػجبضت اظ آظه ى زیىی- ف لط تؼوین یبفت 4 3 2 (ADF) فیلیپؽ پط ى) PP ( KPSS آظه ى ERS هیثبقس. تعييه رابط مگرایی بيه متغير ا ي تبييه مذل اي تصحيح خطا ه نتطیي ثحث پؽ اظ ثطضؾی ایؿتبیی هتغیط ب تؼییي ضاثط وگطایی ثیي هتغیط بي هسل هیثبقس. 5 زض ه ضز تؼییي وگطایی ض ی ب ؿ ى خ ؾیلی ؼ )990( ث وبض گطفت قس و اظ ططیك ض 6 تبثغ حساوثط ضاؾت وبیی ترویي ظز هیق ز. زض ایي ض ثبیؿتی زضخ ایؿتبیی هتغیط ب ثب یىسیگط یىؿبى ث ز زض ن ضتی و زضخ ایؿتبیی هتغیط ب یىؿبى جبقس ثب هلح ظ و زى یه ؾطي قطایط هیت اى اظ ایي ض ثطاي تؼییي همساض ثطزاض بي وگطایی اؾتفبز وطز. ه نتطیي هعیت ایي ض ایي اؾت و نطفب یه ثطزاض وگطایی ثیي هتغیط بي هسل ضا تید ویز س. زض حبلتی و ثیف اظ یه ثطزاض وگطایی ثیي هتغیط ب ثطلطاض ثبقس ایي ض اظ وبضایی الظم ثطذ ضزاض اؾت. ایي ض زاضاي ز آهبض آظه ى حساوثط همبزیط یػ ( ثیبى و س تؼساز ثطزاض بي وگطایی ثیي هتغیط بي هسل هیثبق س. ( max فطضی نفط همبثل ث ن ضت ظیط هی ثبقس. ) ) race ث ز و ) max آهبض اثط ( ثطاي آهبض حساوثط همبزیط یػ H H 0 : r 0 : r Augmened Dckey Fuer (ADF) 2 Phs -Perron.(PP) 3 Kwakowsk,Phs, Schmd& Shn.(KPSS) 4 Eo-Rohenerg -Sock on oma.)ers( 5Johansen &Juseus 6 Maxmum Lkehood (ML)
اثرات سرریس و ساوات قيمت گ شت در ایران 32 اگط فطضی نفط و ػسم خ ز ضاثط وگطایی ثیي هتغیط بي هسل هیثبقس ضز گطزز كبىز س ایي اؾت و حسالل =r هی ثبقس یب ث ػجبضت زیگط حسالل یه ثطزاض وگطایی ثیي هتغیط ب ثطلطاض هیثبقس. اگط ثبظ ن فطضی نفط و خ ز حسالل یه ثطزاض وگطایی اؾت ضز ق ز كبىز س ایي اؾت و حسالل 2 ثطزاض وگطایی ثیي هتغیط ب ثطلطاض هیثبقس. الظم اؾت ایي هطاحل تب خبیی ازاه یبثس و فطضی نفط پصیطفت ق ز. ثؼس اظ تؼییي تؼساز ثطزاض بي وگطایی الظم اؾت ثطزاض ث ی و اظ لحبظ تئ ضي ب ه طك التهبزي ؾبظگبض ثبقس اظ ثیي ثطزاض بي ه ضز ظط ا تربة ق ز ) Johansen and Juseus, 990( ثؼس اظ تبییس ضاثط وگطایی ثیي هتغیط بي هسل ض اثط و تب هست ثب اؾتفبز اظ هىب یؿن ثطزاض تهحیح ذطبي ذ زضگطؾی )ECVAR( ثطآ ضز هیق س. وچ یي آظه ى ؿجت ضاؾت وبیی ؾیوع) 980 ( ثطاي تؼییي تؼساز لف بي ؾیؿتن ECVAR ث وبض گطفت هیق ز. هسل ECVAR هؼبزل هیب گیي ضا ثطاي فطآی س GARCH تمطیت هیظ س. ثبیس ذبطط كبى وطز و توبم ثطآ ضز بیی و آهبض ووتط اظ ز زاض س حصف هیق س. ػال ثط ایي توبم هؼبزالت ث لحبظ 2 هؼیبض بي التهبزؾ دی اظ خول ػسم خ ز وجؿتگی ؾطیبلی )LM( ػسم خ ز ذطبي تهطیح تبثؼی ػسم خ ز ب وؿب ی اضیب ؽ ه ضز ثطضؾی لطاض گطفت س. برآيرد و ساوات شرطی: اثرات سر ریس قيمت مصرف كىىذ هسل بي MVGARCH ت ؾط ث لطؾل ) 986 ( ت ؾؼ یبفت س و ث ػ اى و ذبنی اظ فطآی س 3 تهبزفی ARMA هططح گطزیس اؾت ثطاي خعء هطثغ ذطبي تهبزفی ث وبض گطفت هیق ز)تی ؾی 987(. P a N(0, 0 a a2 a3 u h ) e )( P 0 N(0, h 2 3 2u ) )2( Error Correcon Vecor Auoregressve 2 Sera Correaon 3 he squared sochasc error erm
تحقيقات اقتصاد كشايرزي/ جلذ 7/ شمار 2/ تابستان 934 )صص 27-49 ( 33 P c 0 N(0, h c c2 c3 3u ) )3( 2 h k0 k k2h k3 k4 )4( 2 h m0 m m2h m3 m4 )5( 2 h n0 n n2h n3 n4 )6( P ث تطتیت تفبضل هطتج ا ل لگبضیتن قبذم لیوت ههطفو س P P ث ط ضي و 3 ث تطتیت ضطیت تؼسیل قبذم 2 ثطاي گ قت گ ؾف س گ ؾبل هطؽ هیثبقس. لیوت ههطفو س ثطاي گ قت گ ؾف س گ ؾبل هطؽ هیثبقس. همساض خعء تهحیح ذطبي ثب لف اؾت و اظ ثطزاض وگطایی ثل سهست ثطاي ؾ قبذم ث تطتیت خعء اذالل تهبزفی هیب گیي h h h هطؽ هیثبقس u لیوتی ه ضز هطبلؼ ث زؾت آهس اؾت. لیوت ههطفو س ثطاي گ قت گ ؾف س گ ؾبل ث تطتیت اضیب ؽ قططی لیوت ههطفو س ثطاي گ قت گ ؾف س گ ؾبل هطؽ هیثبقس. زض هؼبزالت n 2 ث تطتیت اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوت ههطفو س m 2 k 2 اضیب ؽ قططی 4-6 ضطایت گ قت گ ؾف س گ ؾبل هطؽ ضا زض ؾب بت لیوتی ثبظاض ایي هحه الت كبى هیز س و ث هؼ ی k 4 اثط waveshea اؾت. k 3 زض هؼبزل h ضطایت ث تطتیت اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوت ههطفو س اظ گ قت گ ؾبل هطؽ ثط ؾب بت لیوت ههطفو س گ قت گ ؾف س ضا كبى هیز س و ث هف م m 4 m 3 اؾت. ث ویي تطتیت زض هؼبزل h ضطایت ث تطتیت اثطات»meeor showers«ؾطضیع ؾب بت لیوت ههطف و س اظ گ قت گ ؾف س هطؽ ث لیوت گ قت گ ؾبل ضا كبى n 4 n 3 هیز س. زض هؼبزل h ضطایت ث تطتیت كبىز س اثطات ؾطضیع ؾب بت ههطفو س اظ گ قت گ ؾف س گ ؾبل ث لیوت گ قت هطؽ هیثبقس. لیوت
اثرات سرریس و ساوات قيمت گ شت در ایران 34 هدو ع n ز ام پبیساضي ضا n2 n3 n4 m m2 m3 m4 k k2 k3 k4 ا ساظ هیگیطز( 990 a.,.(enge and Boer- sev, 986; Enge e اگط ط هدو ػی و چهتط اظ یه ثبقس هسل GARCH پبیساضتط اؾت. ث ایي هؼ ی و ز ام پبیساضي اثط ق ن ثطاي پیفثی ی زض و افك ب ثیكتط اؾت. لی اگط یىی اظ ایي هدو ع ب ثطاثط یه ثبقس ؾب بت بهحس ز اؾت. نتایج و بحث زض ایي هطبلؼ اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوت ههطفو س ثیي ؾ گط گ قتی قبهل گ ؾف س گ ؾبل هطؽ زض ثبظاض ایطاى ثب اؾتفبز اظ الگ ي ذ ز ت ضیح اضیب ؽ ب وؿبى قططی تؼوین یبفت )GARCH( ثطضؾی هیق ز. ثسیي ه ظ ض زاز بي هب ب قبذم لیوت ههطفو س گ قت گ ؾف س) گ قت هطؽ) ( قبذم لیوت ههطفو س گ قت گ ؾبل ) ) قبذم لیوت ههطفو س ) زض ایطاى طی ؾبل بي 376-390 ثط هج بي ؾبل پبی ) 383;00 ( و اظ زایط قبذم ث بي ههطفو س ثب ه هطوعي اذص قس اؾت ه ضز اؾتفبز لطاض گطفت ا س. و زاض ض س تغییطات قبذم لیوتی ایي هحه الت طی ؾبل بي 390-376 زض و زاض آ ضز قس اؾت. پیف فطو آظه ى وگطایی ثطضؾی آظه ى ایؿتبیی هی ثبقس و ایؿتبیی هتغیط بي ه ضز هطبلؼ ثب اؾتفبز اظ آهبض آظه ى بي ضیك احس KPSS ERS PP ADF ثب هلح ظ و زى ػطو اظ هجسأ ض س ظهب ی ث ن ضت خس ل هیثبقس. LP LP LP ث تطتیت لگبضیتن قبذم لیوت ههطفو س گ قت گ ؾف س لگبضیتن قبذم لیوت ههطف و س گ ؾبل لگبضیتن قبذم لیوت ههطفو س هطؽ زض ایطاى هیثبقس. ثؼس اظ ثطضؾی ایؿتبیی هتغیط ب )توبم ؾطي بي ظهب ی ه ضز ثطضؾی ایؿتب اظ هطتج یه ث ز پیف قطط اؾتفبز اظ آظه ى وگطایی ضا زاضا ث ز س(. آظه ى وگطایی ی ب ؿ ى ا دبم قس و تبیح حبنل اظ ایي ثطضؾی زض خس ل 2 آهس اؾت. تبیح حبنل اظ آظه ى وگطایی كبى ( max ضیك هكره ) ) race آهبض حساوثط زاز و ثط اؾبؼ ط ز آهبض اثط) ضاثط ثل سهست ثیي لگبضیتن قبذم لیوت گ قت گ ؾف س) ( L قبذم لیوت گ قت گ ؾبل ) ) L قبذم لیوت گ قت هطؽ) ) L خ ز زاضز. تبیح ثب هلح ظ و زى ػطو اظ هجسأ ثس ى زض ظط گطفتي ض س ث زؾت آهس اؾت. ضطایت حبنل اظ طهبلؾبظي ثطزاض وگطایی ث ن ضت ضاثط 7 ث زؾت آهس اؾت اػساز زاذل پطا تع كبىز س ا حطاف هؼیبض هیثبقس.
تحقيقات اقتصاد كشايرزي/ جلذ 7/ شمار 2/ تابستان 934 )صص 27-49 ( 35 L.8L 0. 80L )7( (0.06) (0.05) ضطایت ثطآ ضز قس وكف ثیي ؾ قبذم لیوت ضا كبى هیز س. ث بثطایي ثب افعایف)وب ف( یه زضنس قبذم لیوت گ قت گ ؾبل ا تظبض هیض ز و قبذم لیوت گ قت گ ؾف س %/8 افعایف)وب ف( یبثس. زض حبلی و یه زضنس افعایف)وب ف( زض قبذم لیوت گ قت هطؽ ه دط ث وب ف)افعایف( %0/80 زض قبذم لیوت گ قت گ ؾف س ذ ا س قس. ثطاي ثطضؾی اثط و تب هست زض ه ضز لیوت ههطفو س گ قت گ ؾف س گ ؾبل گ قت هطؽ و ضاثط ثل سهستی ثب یىسیگط زاقت س اظ الگ ي تهحیح ذطبي ثطزاضي ذ ز ضگطؾی اؾتفبز قس و تبیح حبنل اظ ایي الگ زض خس ل 3 آهس اؾت. ضوي آ ى آظه ى ؿجت ضاؾت وبیی )LR( ؾیوع )980( ثطاي تؼییي تؼساز لف ب ه ضز اؾتفبز لطاض گطفت. وچ یي توبم هؼبزالت ث لحبظ 2 هؼیبض بي التهبزؾ دی ػسم خ ز وجؿتگی ؾطیبلی )LM( ػسم خ ز ذطبي تهطیح تبثؼی ػسم خ ز ب وؿب ی اضیب ؽ لبثل لج ل ث ز س. ث تطتیت تفبضل هطتج ا ل لگبضیتن قبذم لیوت ههطفو س گ قت گ ؾف س گ قت گ ؾبل گ قت هطؽ هیثبقس. ضطیت خعء تهحیح ذطب وگی ه فی ث لحبظ آهبضي هؼ یزاض هیثبق س. تبیح تدطثی حبنل اظ ثطآ ضز الگ ي MVGARCH زض خس ل 4 وبیف زاز قس اؾت. ض یبفت ثبوؽ خ ىیع ا تربة قس كبى زاز و هسل MVGARCH(,) ثطاي وبیف لیوت بي گ قت گ ؾف س گ قت گ ؾبل گ قت هطؽ ثؿیبض ه بؾت هیثبقس. قبیبى شوط اؾت ا تربة هطتج بي یبزقس ثط هج بي ؾطح هؼ ی زاضي آهبضي هیثبقس. n 2 ث تطتیت اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوت ههطفو س گ قت m 2 k 2 زض خس ل 4 ضطایت گ ؾف س گ ؾبل هطؽ ضا زض ؾب بت لیوتی ثبظاض ایي هحه الت كبى هی ز س و ث هؼ ی اثط waveshea اؾت. تبیح كبى هیز س و ایي ضطایت هثجت هؼ یزاض هیثبقس كبى هیز س و ؾب بت لیوت زض ثبظاض ایي هحه الت اثط هثجت هؼ یزاضي ثط ؾب بت ایي ثبظاض ب زاض س. k 4 k 3 ضطایت ث تطتیت اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوت ههطف و س اظ گ قت گ ؾبل هطؽ ثط ؾب بت لیوت ههطف و س گ قت گ ؾف س ضا كبى هیز س و ایي ضطایت هثجت هؼ ی زاض ث هف م ث ز»meeor showers«اؾت. ث ویي تطتیت ضطایت m 4 m 3 ث تطتیت Lkehood Rao 2 Sera Correaon
اثرات سرریس و ساوات قيمت گ شت در ایران 36 اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوت ههطف و س اظ گ قت گ ؾف س هطؽ ث لیوت گ قت گ ؾبل ضا n 4 ث تطتیت n 3 كبى هیز س و ایي ضطایت یع هثجت هؼ ی زاض هیثبق س. ضطایت كبىز س اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوت ههطف و س اظ گ قت گ ؾف س گ ؾبل ث لیوت گ قت هطؽ هی ثبقس. نتیجهگیری زض ایي همبل اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوت ههطف و س زض ثبظاض گ قت ایطاى قبهل گ قت گ ؾف س گ ؾبل گ قت هطؽ ثب اؾتفبز اظ الگ ي GARCH ا دبم گطفت. تبیح تدطثی كبى زاز و اثطات هؼ ی زاضي هتمبثلی ثیي لیوت ههطف و س زض ثبظاض گ قت گ ؾف س گ ؾبل گ قت هطؽ خ ز زاضز و كب گط ایي اؾت و ط یه اظ ؾ ثبظاض هیت ا س اظ اطالػبت ؾبیط ثبظاض بي ه ضز هطبلؼ اؾتفبز و س ظهب ی و ا تظبض ا تمبل ؾب بت ؾبیط ثبظاض ب ضا ث ثبظاض ذ ز زاض س. ػال ثط آى تبیح آهبضي كبى هیز س و ؾب بت لیوت ههطفو س اثطات ؾطضیع هثجت هؼ یزاضي ثط ؾبى لیوت هحه الت ه ضز هطبلؼ زض ؾطح ذطز فط قی اػوبل هی وبیس. ضوي آ ى ؾب بت لیوت هحه ل زض ؾطح ذطز فط قی اثط هثجت هؼ ی زاضي ثط ؾب بت ذ ز زاضز. خ ز اثطات ؾطضیع هثجت هؼ ی زاض كبى هیز س و ل ع ؾب بت قسیس زض یه ثبظاض ؾب بت ضا زض ؾبیط ثبظاض ب یع افعایف ذ ا س زاز. ث ػجبضت زیگط ا تمبل ؾب بت لیوت زض ثبظاض یه ع گ قت ثبػث ایدبز باطوی ب ی ضیؿه زض ثبظاض بي ؾبیط ا اع گ قت بي ه ضز هطبلؼ یع ذ ا س ث ز. ثب ت خ ث تبیح حبنل اثؿتگی هتمبثل ؾب بت لیوت زض ثبظاض ا اع گ قت ه ضز هطبلؼ تس یي ثؿت بي ؾیبؾتی هدعا ث ه ظ ض و تطل ؾب بت لیوت زض ایي ثبظاض ب وبضایی الظم ضا ساقت ؾیبؾتگعاضي خبهغ ثطاي هسیطیت یىپبضچ ؾب بت لیوت زض توبهی ثبظاض ب ضط ضت زاضز.
تحقيقات اقتصاد كشايرزي/ جلذ 7/ شمار 2/ تابستان 934 )صص 27-49 ( 37 فهرست منابع: اؾى سضپ ض. ة. وب ؾی والقوی. م. ضفیؼی. ح. ذلیك ذیب ي. ح. 393. لب ى لیوت احس یىپبضچگی زض ثبظاض بي خ ب ی ذطهب. تحمیمبت التهبز وكب ضظي. قوبض 23..59-74 ل طهبىظاز. م. اقتیبلی. م. پیف ث بض. ا. زقتی. ق. 393. ؾطضیع ؾبى لیوت زض ثبظاض هحه الت وكب ضظي: هطبلؼ ه ضزي ثبظاض گ قت گ ؾف س اؾتبى آشضثبیدبى قطلی. التهبز وكب ضظي. قوبض -9. 33. ذلیك ذیب ي. ح. وب ؾی والقوی. م. ضیبء الحؿبم. ؼ. م. 393. ثطضؾی اثطات ؾطضیع ؾب بت لیوت چبي زض ایطاى. ا لیي وبیف هلی چبي. زا كگب آظاز اؾالهی احس ال یدبى. 4 اؾف س 392. ال یدبى. ایطاى 4. Aom. F. Ward. D. Hu. B. 200. Cross counry mean and voay sover effecs of food rces: evdence for Asa and Pacfc. Inernaona Revew of Busness Research Paers 6(5). 334 355. 5. Buguk. C. Hudson. D. Hanson. T. 2003. Prce voay sover n agrcuura markes: an examnaon of U.S. cafsh markes. Journa of Agrcuura and Resource Economcs. 28(). 86-99. 6. Bernd. E. K. Ha. H. B. Ha. R. E. Hausman. J. A. 974. Esmaon and nference n nonnear srucura modes. Annas of Economc and Soca Measuremen. 4. 653 666. 7. Beendorf. L. Veroven. F. 2000. Incomee ransmsson of coffee ean rces: evdence from The Neherands. Euroean Revew of Agrcuura Economcs. 27. 6. 8. Bnswanger. H. P. Rosenzweg. M. 986. Behavora and maera deermnaes of roducon reaons n agrcuure. Journa of Deveomen Sudes. 22. 503 539. 9. Boersev. T. 986. Generazed auoregressve condona heeroskedascy. Journa of Economercs. 3. 307 327. 0. Boersev. T. Woodrdge. J. M. 992. Quas-maxmum kehood esmaon and nference n dynamc modes wh mevaryng covarance. Economerc Revews.. 43 72.. Chou. R. 988. Voay erssence and sock vauaons; some emrca evdence usng GARCH. Journa of Aed Economercs. 3. 279 294...2.3
اثرات سرریس و ساوات قيمت گ شت در ایران 38 2. Dckey. D. A. Fuer. W. A. 98. Lkehood rao sascs for auoregressve me seres wh un roo. Economerca. 49. 057 072. 3. Eo. G. Rohenerg. T. J. Sock. J. H. 996. Effcen ess for an auoregressve un roo. Economerca. 64. 83 836. 4. Enders. W. 995. Aed Economerc Tme Seres. New York: John Wey. 5. Enge. R. F. Boersev. T. 986. Modeng he erssence of condona varances. Economerc Revew. 5. 50. 6. Enge. R. F. Io. T. Ln. W. 990. Meeor showers or hea waves? Heeroskedasc nra-day voay n he foregn exchange marke. Economerca. 58. 525 542. 7. Gardner. B. 98. On he ower of macroeconomc nkages o exan evens n US agrcuure. Amercan Journa of Agrcuura Economcs. 68. 87 878. 8. Goodwn. B. K. Ho. M. T. 999. Prce ransmsson and asymmerc adjusmen n he U.S. eef secor. Amercan Journa of Agrcuura Economcs. 8. 630 637. 9. Johansen. S. Juseus. K. 990. Maxmum kehood esmaon and nference on conegraon wh acaons o he demand for money. Oxford Buen of Economcs and Sascs. 52. 69 20. 20. Perron. P. 990. Tesng for un roo n a me seres wh a changng mean. Journa of Busness Economcs and Sascs. 8. 52 62. 2. Rezs. A. 2003. Agrcuura rce voay sover effecs: he case of Greece. Euroean Revew of Agrcuura Economcs. 30(3). 389-406. 22. Rezs. A. 2003. Voay sover effec n Greece consumer mea rces. Agrcuura Economcs Revew. 4(). 29-36. 23. Saha. A. Degado. C. 989. The naure and mcaons for marke nervenons of seasona food rce varay. In D. Sahn (ed.), Seasona Varay n Thrd Word Agrcuure: he Consequences for Food Secury. Bamore, MD: Johns Hokns Unversy Press. 24. Sms. C. 980. Macroeconomcs and reay. Economerca. 48. 48.
تحقيقات اقتصاد كشايرزي/ جلذ 7/ شمار 2/ تابستان 934 )صص 27-49 ( 39 25. Trujo-Barrera. A. Maory. M. Garca. P. 20. Voay sovers n he U.S.crude o, corn, and ehano markes. Paer resened a he NCCC-34 Conference on Aed Commody Prce Anayss,Forecasng, and Marke Rsk Managemen. S. Lous. Mssour. Ar 8-9. 26. Tsay. R. 987. Condona heeroskedasc me seres modes. Journa of he Amercan Sasca Assocaon. 82. 590 604. 27. Varangs. P. N. 992. On he neracons eween he varances of money suy, agrcuura rces and ndusra rces. Greek Economc Revew. 4. 29 49. 28. Weaver. R. D. Nacher. W. 2000. Has marke reform exosed farmers o greaer rce voay? In: Farm Economcs. Cooerave Exenson Servce, US Dearmen of Agrcuure. Coege Saon, PA: Pennsyvana Sae Unversy. 29. Zanas. G. P. 998. Infaon, agrcuura rces and economc convergence n Greece. Euroean Revew of Agrcuura Economcs. 25. 9 29.
اثرات سرریس و ساوات قيمت گ شت در ایران 40 پیوستها 500 450 400 350 300 250 200 50 00 50 0 0 9 28 37 46 55 64 73 82 9 00 09 8 27 36 45 54 63 72 گوشت گوسفند گوشت گاو يا گوساله گوشت مرغ وم دار 9 - ريوذ تغييرات شاخص قيمت مصرف كىىذ گ شت گ سفىذ گ سال ي مرغ در ایران طی سال اي 937-93 متغير ؾطح جذيل 9 - وتایج آزم ن ایستایی لگاریتم شاخص قيمت مصرف كىىذ گ شت گ سفىذ گ سال ي ADF تفبضل هطتج ا ل ؾطح مرغ طی سال اي 937-93 KPSS ERS PP -/57 * -8/78 -/73 LP تفبضل هطتج ا ل * -5/60 ؾطح 65/43 تفبضل هطتج ا ل * 0/003 ؾطح * /72 تفبضل هطتج ا ل 0/07 0/07 0/3 * /72 * /68 * 0/003 * 0/77 65/43 7/58 * -8/3 * -8/96-2/2-0/23 * -8/3 * -4/76-2/62 -/06 LP LP هبذص: یبفت بي تحمیك * هؼ ی زاضي زض ؾطح % جذيل 2- وتایج آزم ن مگرایی ی اوس ن ميان شاخص قيمت مصرف كىىذ گ شت گ سفىذ فطضی نفط ج ز ضاثط ثل س هست حساوثط یه ضاثط حساوثط ز ضاثط هبذص:یبفت بي تحمیك آمار اثر همبزیط گ سال ي مرغ طی سال اي 937-93 race همبزیط ثحطا ی زض 5 زضنس ؾطح فطضی نفط حذاكثر ریش مشخص max همبزیط همبزیط ثحطا ی زض 5 زضنس ؾطح 29/79 42/2 ج ز ضاثط 2/3 27/34 5/49 4/87 4/26 حساوثط یه ضاثط 4/26 0/60 4/26 3/84 هؼ ی زاضي زض ؾطح %5 حساوثط ز ضاثط 3/84
تحقيقات اقتصاد كشايرزي/ جلذ 7/ شمار 2/ تابستان 934 )صص 27-49 ( 4 جذيل 3 - وتایج برآيرد الگ ي تصحيح خطاي برداري خ د رگرسي )ECVAR( هبذص:یبفت بي تحمیك هؼ ی زاضي زض ؾطح %5 ضرایب 2 2 2 c ec /09-0/46-0/40 0/35 0/04-0/02 /05-0/02 0/25-0/4 0/0 0/3 0/04 0/008 0/94-0/02-0/2 0/35 0/52 -/83 0/3-0/22 3/09-0/08 جذيل 4- وتایج برآيرد الگ ي MVGARCH هؼبزالت گ قت گ ؾف س; P L هؼبزالت گ قت گ ؾبل ; P هؼبزالت گ قت هطؽ ; ضطایت ثطآ ضز ب ضطایت ثطآ ضز ب ضطایت ثطآ ضز ب -0/42 0/020 * 0/075 0/090 c c 2 c 2 c 22-0/056 c3 0/042-0/43 0/0002 0/052 0/072 0/04 0/052 c 32 3 n 0 n n 2 n 3 n 4 * 0/293 * 0/05 0/068 0/03 2 2 22-0/029 3-0/08-0/043 0/0007 0/036 0/046 0/048 0/046 32 2 m 0 m m 2 m 3 m 4 * 0/70 0/43 0/3 * 0/09 a a 2 a 2 a 22-0/088 a3 0/079 0/068 0/0009 0/04 0/082 0/065 0/088 a 32 k 0 k k 2 k 3 k 4 هبذص:یبفت بي تحمیك هؼ ی زاضي زض ؾطح %5
اثرات سرریس و ساوات قيمت گ شت در ایران 42